【ブラックショールズ方程式への道⑤】ブラック=ショールズ方程式の導出【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #043
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公開日: 2020年2月22日
ブラック=ショールズ方程式を導出します！！！
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29:54 付近の dC = (apS + qrB)dt + bSdw は dC = (apS + qrB)dt + bpSdw です！
（最後の項に p が抜けていました。）30:48 付近で入れた訂正が更に間違っていて、正しくは ∂C/∂t です！
動画内の誤り一覧 http://bit.ly/error_asp
参考文献：
【今日紹介したのはこれ】
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確率微分方程式
確率微分方程式について、その定義、伊藤積分、ブラック・ショールズ方程式とその解までを扱っています。 拡散モデルで急に確立微分方程式に出会ってしまった人にもおすすめです。
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