【ブラックショールズ方程式への道④】伊藤の公式【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #042

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公開日: 2020年2月14日

12:36頃に誤りがあります！dx=fdx+gdw → dx=fdt+gdw でした、、、！（ Ryo さんありがとうございます）

動画内の誤り一覧 http://bit.ly/error_asp

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伊藤の公式を紹介します。
ブラック=ショールズ過程の確率微分方程式の伊藤積分を計算します。

参考文献：
【今日紹介したのはこれ】
確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d
確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSK

【偏微分と全微分について】
【大学数学】偏微分とは何か【解析学】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=UWFTIEIruyc
【大学数学】全微分とは何か【解析学】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ChoArVJnSjQ
【大学数学】テイラー展開の気持ち【解析学】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qzd5iXKHkiU ←若い！

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