【ブラックショールズ方程式への道①】ランダムウォークとブラウン運動【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #039

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公開日: 2020年1月09日

花粉じゃなくて、花粉の中身の微粒子がブラウン運動をするらしいです。
ご指摘いただいた方ありがとうございました！

動画内の誤り一覧 http://bit.ly/error_asp

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ブラック=ショールズ方程式の導出を目指し、確率微分方程式の基礎を解説するシリーズです。（特に、伊藤積分と伊藤の公式）

本動画では、ブラウン運動の定義とかんたんな性質の紹介をします。そのためにランダムウォークも解説します。

参考文献：
【今日紹介したのはこれ】
確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d
確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSK

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