【ブラックショールズ方程式への道③】伊藤積分【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #041
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公開日: 2020年2月07日
確率微分方程式を解くため、伊藤積分を定義して、ちょっと計算してみます。
ここでも、 dw^2 = σ^2 dt が猛威をふるいます、、、！参考文献：
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確率微分方程式
確率微分方程式について、その定義、伊藤積分、ブラック・ショールズ方程式とその解までを扱っています。 拡散モデルで急に確立微分方程式に出会ってしまった人にもおすすめです。
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