【ブラックショールズ方程式への道②】確率微分方程式と微分方程式との本質的な差異【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #040

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公開日: 2020年1月17日

x の変化の分散は b^2 σ^2 x(t)^2 ⊿t でした！
ボラティリティが高いからといって、全ての金融商品の価格が下がるわけではありませんでした。株式にはある程度当てはまりますが、オプションには当てはまりません。

動画内の誤り一覧 http://bit.ly/error_asp

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確率微分方程式を定義します！
そして、これが、普通の微分方程式とは本質的に異なるということを見ます。

参考文献：
【今日紹介したのはこれ】
確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d
確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSK

【微分方程式について】
【大学物理】力学入門③(運動方程式)【力学】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iAANt7xIGhg
【大学物理】力学入門④(空気抵抗、単振動)【力学】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zG6PBgTjJW8&t=954s

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