【時系列分析④】VAR過程と因果について【Granger 因果検定】 #VRアカデミア #036

高評価: 285件

再生: 12,691回

公開日: 2019年10月03日

時系列と因果の関係について見ていきます。
Granger Causality Test （ Granger 因果検定）がメインです。

参考文献：
【今日紹介したのはこれ】
経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) : https://amzn.to/2xb0cnf

【おすすめ4冊】
現場ですぐ使える時系列データ分析 ~データサイエンティストのための基礎知識~ : https://amzn.to/2xeqCnW
経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) : https://amzn.to/2xb0cnf
確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d
確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSK

========

C95 出店しました！
現在、叶数理さんの BOOTH で頒布しております！
https://next-nexus.booth.pm/

豪華執筆者による合同誌と、私達のグッズがあります！
（ Twitter したことある数学徒さんならわかると思います、、、！）

========

Twitter: https://twitter.com/AIcia_Solid/
Logo: TEICAさん https://twitter.com/T_E_I_C_A
Model: http://3d.nicovideo.jp/works/td44519
Model by: W01fa さん https://twitter.com/W01fa